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金 融 工 程 DONGXING SECURITIES 揭秘机器学习在中国市场的有效性 2022 年01 月15 日 东 ——海外文献速览系列之十四 金融工程 定期报告 兴 证 分析师 高智威 电话：0755邮箱：gaozhw@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480521030002 券 研究助理 贺争盛 电话邮箱：hezhsh@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480121070099 股 份 投资摘要： 有 限 在开发量化投资策略时，海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法，为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验， 公 东兴金工团队推出海外文献速览系列报告。我们将定期从海外文献中筛选思路较为新颖且有潜力应用于国内市场投资的文章， 司 以速览的形式呈现给各位投资者，内容涵盖资产配置、量化选股、基金评价以及衍生品投资等多个方面。 证 本篇报告作为该系列报告的第十四篇，我们选取了Ma