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计量经济学第四章会计学同方差假设序列不相关假设第1页/共88页关于基本假设的回顾（续1）假设2合起来称为高斯马尔可夫假设违反异方差性、自相关性第2页/共88页关于基本假设的回顾（续2）假设3即解释变量x1，x2，…和随机项ε不相关违反：随机解释变量假设4解释变量的观测值矩阵X为列满秩rank(X)=p+1含义：要求解释变量之间没有线性关系违反：多重共线性第3页/共88页第一节 异方差性异方差性及其产生的原因异方差性的后果异方差性的检验异方差性的处理第4页/共88页异方差性及其产生的原因异方差性古典线性回归模型(CLRM)假设，干扰项εi是同方差的(homoscedastic)干扰项具有相同的方差则var(εi)=σ2是一个常数假设方差随着观测数据而变化即得到异方差性(heteroscedasticity)则， var(εi)=σi2 随着观测数据而变化第5页/共88页异方差性及其产生的原因（续1）第6页/共88页异方差性及其产生的原因（续2）产生的原因：规模效应(scale effect)如果截面数据来自于一组规模差异很大的对象，在数据中就会存在异方差性例如小公司、中等公司、大公司低收入家庭、中等收入家庭、高收入家庭异方差性更多的发生于截面数据，时序数据中相对较少第7页/共88页异方差性及其产生的原因（续3）[例4-1]工资与企业规模平均工资随着厂商规模的增加而增加，见下表则无法期