浅析新巴塞尔协议与商业银行风险衡量（银行管理范文）.doc

浅析新巴塞尔协议与商业银行风险衡量（银行管理范文） 文档信息 ： 文档作为关于“金融或证券”中“金融资料”的参考范文，为解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容素材摘取等相关工作提供支持。正文7195字，doc格式，可编辑。质优实惠，欢迎下载！ 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 1 文1：浅析新巴塞尔协议与商业银行风险衡量 2 1新巴塞尔资本协议对风险的规定 2 2风险的衡量 3 3对于我国商业银行风险管理的思考 4 文2：新巴塞尔协议论文 7 一、与西方国家相比我国银行业风险管理中存在的问题 7 二、我国商业银行风险管理的目标和发展方向 9 第一，强化风险管理制度，提高风险计量水平 9 第二，强化金融监管 9 第三，要规范信息披露 10 参考文摘引言： 10 原创性声明（模板） 11 文章致谢（模板） 12 正文 浅析新巴塞尔协议与商业银行风险衡量（银行管理范文） 文1：浅析新巴塞尔协议与商业银行风险衡量 摘1：论述了新巴塞尔资本协议中对信用风险、市场风险和操作风险衡量的方法及实施相应方法的一些必要的条件。根据新巴塞尔协议对我国商业银行风险管理提出了相应要求：大力发展评级机构；主动地寻求风险平衡，实现全面风险管理；风险管理方法的深入，积极开发风险控制工具；信用风险衡量方法从简单向复杂的转变 1新巴塞尔资本协议对风险的规定 巴塞尔协议的出台起源于前联邦德国赫尔斯塔银行(HetattBank)和美国的富兰克林国民银行(FranklinNaitonalBa~k)的倒闭。这是两家著名的国际性银行，它们的倒闭使监管机构开始全面审视拥有国际业务的银行监管问题。1974年9月由国际清算银行发起，美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典十国集团及中央银行监督官员在巴塞尔开会，讨论跨国银行的国际监督与管理问题，自此形成了一系列的文件。1795年签订了第一个巴塞尔协议(库克协议)，该协议对海外银行监管责任进行了明确的分工，监管的重点是现金流量与偿付能力，这是国际银行业监管机关第一次联合对国际商业银行实施监管。随后几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想和风险控制内容也不断深化。 2003年4月29日，巴塞尔银行监管委员会对《新巴塞尔资本协议》(称“新巴塞尔协议”)进行第3次征求意见，以对新的资本充足率的规定做出最后的修订。委员会的目标在2003年末最后一个季度完成修订，并于2006年末在成员国家开始执行。新巴塞尔资本协议有3个支柱：最低资本要求，监管部门的监督检查和市场纪律。在计算最低资本要求时，需要考虑三大风险：信用风险、市场风险和操作风险(creditrisk，marketikandoperationalrisk)。1988年的巴塞尔资本协议在资本规则上跨出了一大步，而新资本协议在不断改进中反映着风险测量和管理技术的提高。新巴塞尔协议以资本充足率为核心的监管思路，使最低风险资本要求和每信贷风险面的规范评估结合在一起，特别是第一次将操作风险和最低资本要求结合起来。相对于旧协议而言，其风险衡量的方式更加灵活，不再局限于原有的单一框架，银行可以根据自身情况选择合适的风险衡量方法，以促使银行不断改进风险管理水平。 2风险的衡量 新巴塞尔协议在计算最低资本要求时，主要考虑3类风险：信用风险、市场风险和操作风险。信用风险是指由于借款人和市场交易对手违约而导致损失的风险；市场风险是由于利率、汇率、证券和商品价格发生不利变动而导致损失的风险；操作风险是指由于不正确或错误的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险。商业银行提供金融服务的过程实质上也就是承担和控制风险的过程。新协议对风险的衡量做出了具体的规定。 2．1信用风险的衡量。信用风险是银行面临的主要风险。对于信用风险的衡量有两种方法：标准法(TheStandardisedApproach)和内部评级法(hTeIntenralRatings-BasedApporach，IRB)。标准法是一种“被动式”计量方法。评级的标准质量不能由银行本身自行控制，核心是各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。内部评级法则是一种“主动型”的衡量风险的方法。用IRB方法的银行必须依靠他们自已内部对风险评价来决定某一给定风险水平下的资本需要量。其中需要考虑的要素有：违约可能性(probabilityofdefault，PD)，给定违约水平下的损失(1ossgivendefault，LGD)，违约风险暴露水平(theexposure atdefault，EAD)，有效的到期