卡尔曼滤波器原理详解.pptxVIP

卡尔曼滤波器原理 林斌 P201109026 1 2 3 4 内容提纲 发展概述 算法前提 算法推导 算法总结 5 算法扩展 Rudolf (Rudy) Emil Kálmán（1930～ ） 工程背景：1960s航空航天工程突飞猛进电子计算机又方兴未艾正式提出：《一种关于线性过滤和预测难题的新方法》1960A new approach to linear filtering and prediction problems ， 1960 1 发展概述 1 发展概述 优势： 1、采用物理意义较为直观的时域状态空间 2、仅需要前后两步的数据，数据存储量较小 3、使用比较简单的递推算法，便于在计算机上实现 4、不仅适用于平稳过程，还可以推广到非平稳随机过程的情况 发展： 卡尔曼滤波器已成为推广研究和应用的主题，尤其是在自主或协助导航领域。 2 算法前提 随机离散系统模型 定义随机离散时间过程的状态向量 ，该过程由以下离散随机差分方程描述： 假设系统满足可观性要求，定义观测向量 ，得到观测方程： 随机信号 和 分别表示过程激励噪声和观测噪声，并假设它们是相互独立并满足正态分布的白噪声。 nx1 nxn nxn nx1 nx1 mx1 mxn m