滞后变量模型.pptxVIP

会计学;1、滞后效应与与产生滞后效应的原因; 产生滞后效应的原因 ; 2、滞后变量模型 ; （1）分布滞后模型（distributed-lag model） ; 如果各期的X值保持不变，则X与Y间的长期或均衡关系即为; 2、自回归模型（autoregressive model）;二、分布滞后模型的参数估计 ; 2、分布滞后模型的修正估计方法 ;递减型：; 即认为权数是相等的，X的逐期滞后值对值Y的影响相同。 如滞后期为3，指定相等权数为1/4，则新的线性组合变量为：; 权数先递增后递减呈倒“V”型。 例如：在一个较长建设周期的投资中???历年投资X为产出Y的影响，往往在周期期中投资对本期产出贡献最大。 如滞后期为4，权数可取为 1/6， 1/4， 1/2， 1/3， 1/5 则新变量为;例5.2.1 对一个分布滞后模型： ; 经验权数法的优点是：简单易行 缺点是：设置权数的随意性较大;（2）阿尔蒙（Ａlmon）多项式法 ; 假定其回归系数?i可用一个关于滞后期i的适当阶数的多项式来表示，即: ;定义新变量 ; 由于m+1s，可以认为原模型存在的自由度不足和多重共线性问题已得到改善。; 例5.2.2 表5.2.1给出了中国电力基本建设投资X与发电量Y的相关资料，拟建立一多项式分布滞后模型来