斜率估计值的方差越大.pptxVIP

简单回归模型简单回归模型的定义普通最小二乘法的推导OLS的操作技巧度量单位和函数形式OLS估计量的期望值和方差过原点回归Economics 20 - Prof. Anderson简单回归模型Economics 20 - Prof. Anderson简单回归模型的定义 在简单线性回归模型y = b0 + b1x + u中, 我们一般称y为：Dependent Variable（因变量）Left-Hand Side VariableExplained Variable（被解释变量）Regressand（回归子）Economics 20 - Prof. Anderson在简单线性回归模型y = b0 + b1x + u中, 我们一般称x为Independent Variable（自变量）Right-Hand Side VariableExplanatory Variable（解释变量）Regressor（回归元）Covariate（协变量）Control Variables（控制变量）Economics 20 - Prof. Anderson简单回归的术语 yx因变量自变量被解释变量解释变量响应变量控制变量被预测变量预测变量回归子回归元Economics 20 - Prof. AndersonA Simple Assumption（一个简单假设）变量u称为 error term（误差项） 或者 disturbance（扰动项） 代表除了x之外影响y的其它因素。计量研究关注的是x而非u对y的影响，但u与x的关系至关重要。如果u中的其他因素保持不变，则u的变动为零，x对y存在线性效应，可得2.2，其中b1为斜率参数。总体中u的均值为零，意味着： E(u) = 0既然我们可以用b0 将E(u)标准化为零， E(u) = 0 并非一个限制性条件。Economics 20 - Prof. Anderson零条件均值假定u和x的相关性假定至关重要。 相关关系只度量了u和x之间的线性关系，u和x不相关，但却可能与x的函数比如x2相关。一种更好的方法是，对给定x时u的期望做出假定： u的平均值与x值无关，即 E(u|x) = E(u) = 0E(y|x) = b0 + b1x ——population regression function（总体回归函数）Economics 20 - Prof. AndersonE(y|x) 是x的一个线性函数，对任何给定的x值，y的分布都以 E(y|x)为中心。Economics 20 - Prof. Anderson2.2普通最小二乘法的推导回归的基本思想是利用样本估计总体参数令 {(xi,yi): i=1, …,n} 表示从总体中抽取的一个容量为n的随机样本。对于样本中的每一个观测，我们都可以写作 yi = b0 + b1xi + uiEconomics 20 - Prof. Anderson总体回归线、样本数据点集和相关的误差项yE(y|x) = b0 + b1x.y4{u4.u3y3}.y2u2{u1.}y1x2x1x4x3xEconomics 20 - Prof. AndersonOLS估计值的推导E(u|x) = E(u) = 0 意味着x和u之间的协方差也为零，即 Cov(x,u) = E(xu) = 0 因为：Cov(X,Y) = E(XY) – E(X)E(Y)Economics 20 - Prof. AndersonOLS推导续 既然u = y – b0 – b1x我们可以将上述两个限制条件改写为由 x, y, b0 and b1 表达的式子E(y – b0 – b1x) = 0 E[x(y – b0 – b1x)] = 0这被称为矩条件。Economics 20 - Prof. Anderson运用矩法推导OLS运用矩法进行估计意味着将总体的矩条件应用于样本矩条件.Economics 20 - Prof. AndersonOLS推导续给定样本均值的定义和求和的性质，条件一可改写为：Economics 20 - Prof. AndersonEconomics 20 - Prof. AndersonEconomics 20 - Prof. AndersonOLS估计的斜率参数x 和 y之间的样本协方差x的样本方差Economics 20 - Prof. AndersonOLS斜率估计值的相关总结斜率估计值等于x和y之间的样本协方差除以x的样本方差。 斜率估计值的符号取决于x和y的正负相关性：x和y正相关，斜率估计值为正；x和y负相关，斜率估计值为负。得到斜率估计值的必要条件是，x在样本中是有变异的。Economics 20 - Prof. AndersonEconomics 20 - Pro