试验14Garch自回归异方差模型.pdfVIP

实验14 G (ARCH )模型在金融数据中的应用 一、实验目的 理解自回归异方差（Autoregressive conditional heteroscedasticity ）模型的概念及建立的 必要性和适用的场合。 了解 G (ARCH ) 模型的各种不同类型，如 GARCH-M 模型（GARCH in mean ）， EGARCH 模型 (Exponential GARCH ) 和TARCH 模型 (又称GJR) 。掌握对G (ARCH )模型 的识别、估计即如何运用E