九月上旬银行从业资格考试综合检测题（附答案及解析）.docxVIP

九月上旬银行从业资格考试综合检测题（附答案及解析） 一、单项选择题（共60题，每题1分）。 1、下列关于各种特殊类型基金的说法，正确的是（）。 A、F0F是一种专门投资于股票指数的基金 B、L0F的申购、赎回是基金份额与一篮子股票的交易 C、QDII基金是指在一国境内设置、经批准可以在境外证券市场进 行股票、债券等有价证券投资的基金 【参考答案】：C 【解析】：A项，F0F是一种专门投资于其他证券投资基金的基金, 它并不直接投资股票或债券，其投资范围仅限于其他基金；B项，ETF 是一种跟踪“标的指数”变化且在交易所上市的开放式基金，投资者可 以像买卖股票那样买卖ETF; C项，L0F的申购、赎回都是基金份额与 现金的交易，可在代销网点进行。 2、某永续年金每年都产生15元的现金流，若年利率为10%,则 该年金流现值为（）元。 TOC \o 1-5 \h \z A、100 B、80 C、150 【参考答案】：C 【解析】：PV=C/r=15/10%=150 元。 3、金融犯罪的主体是（）。［2014年6月真题］ A、只能是自然人 B、可以是自然人，也可以是单位 C、只能是单位 A、期权性风险 B、汇率风险 C、重新定价风险 【参考答案】:C 【解析】：重新定价风险又称为期限错配风险，源于银行资产、负 债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利 率而言）之间所存在的差异。题中所述存贷款额期限均为3年，因此， 不存在重新定价风险。 26、下列对流动性比率指标的说法错误的是（）。 A、传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产 B、大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险, 也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险 C、流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越 高 【参考答案】：B 【解析】：传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差 的资产，所以A项正确；易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多 大程度上依赖易变负债获得所需资金，当市场发生对商业银行不利的变 动时，这部分资金来源容易流失，所以B项正确；大额负债依赖度仅适 合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险，所以C项错误；流 动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高。 27、下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（）。 [2012年10月真题] A、将贷款集中到个别高收益的行业 B、将贷款分散到不同的行业和区域 C、将贷款集中到少数低风险的行业 【参考答案】：B 【解析】：在风险管理实践中，商业银行可以利用资产组合分散风 险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策 略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、 保持收益稳定的目的。 28、()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A、重新定价风险 B、基准风险 C、期权性风险 【参考答案】：A 【解析】：重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见 的利率风险形式，所以A项正确。 29、政府计划为某贫困山村提供20年的教育补助，每年年底支付, 第一年为15万元，并在往后每年增长5%,贴现率为10%,那么这项 教育补助计划的现值为()万元。 TOC \o 1-5 \h \z A、157 B、182 C、216 【参考答案】：B 【解析】：在一定期限内，时间间隔相同、不间断、金额不相等但 每期增长率相等、方向相同的一系列现金流属于增长型年金，当rg 或rg时，其现值计算公式为 30、根据《巴塞尔新资本协议》的内部评级法，下列说法正确的是 ()O A、非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 B、资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 C、期限调整随期限增加而调整幅度增大 【参考答案】：C 【解析】：非违约风险暴露相关性随违约概率增加而降低，A项错 误；非违约风险暴露相关性随公司规模增加而增加，B项错误；资本要 求为99%下特定风险暴露的非预期损失，C项错误。 31、商业银行在管理操作风险时，（）负责定期检查评估商业银行 的操作风险管理体系运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况。 A、风险监测部门 B、风险管理部门 C、内部审计部门 【参考答案】：C 【解析】：内部审计部门，主要员责定期检查评估商业银行操作风 险管理体系的运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况，对新出台 的操作风险管理方案进行独立评估，直接向董事会报告操作风险管理体 系运行效果的评估情况。内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风 险管理。 32、下列关于法律/合规部门职责的说法，不正确的是（）。 A、协助制定法律/合规政策 B、不需要接受内部审计部门的检查 C、参与商业银行的组织架构和业务流程再造 【参