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平稳过程谱分析上会计学第1页/共22页 平稳过程的相关函数在时域上描述了过程的统计特性，为了描述平稳过程在频域上的统计特性, 需要引入了谱密度的概念。 这章的内容主要讨论随机过程的谱分析第2页/共22页知识回顾：第3页/共22页非周期性确定性时间函数的帕塞伐（Parseval)等式为:第4页/共22页其中,称为能谱密度证明:第5页/共22页1 功率谱密度的定义数学推导基本步骤如下:(帕塞伐公式)第6页/共22页第7页/共22页第8页/共22页2 功率谱密度的性质第9页/共22页第10页/共22页上半平面极点为w1=j, w2=3j所以:第11页/共22页3 功率谱密度与自相关函数的关系 可以证明：随机过程的自相关函数与功率谱密度之间互为傅立叶变换对。这一个关系就是著名的维纳-辛钦定理。即：证明：第12页/共22页第13页/共22页当随机过程为实平稳随机过程时，证明：同理：第14页/共22页第15页/共22页方法1:利用常用的傅立叶变换对第16页/共22页方法2:留数定理的利用第17页/共22页第18页/共22页第19页/共22页4 白噪声第20页/共22页第21页/共22页 白噪声自相关函数(1)白噪声是一种理想化的数学模型。各种随机干扰 只要它的谱密度比信号频带宽得多,且分布近似均 匀,则可以当作白噪声处理.(2)白噪声可以具有不同的概率分布,例如正态白噪声, 瑞利分布律的白噪