双期望定理的一般形式.docxVIP

双期望定理的一般形式 （双期望定理的常见形式）?E(y)=E[E(y|x)]?. 性质1：（双期望定理的一般形式）(1)?E(y|x)=E[E(y|w)|x]=E[E(y|x)|w]?，其中?x?和?w?是随机向量且对于任何非随机函数?f(?)?有?x=f(w)?. (2)?E(y|x)=E[E(y|x,z)|x]?，其中?x?和?z?是随机向量. 简证：E[E(y|w)|x]=E[E(y|w,x)|x]=∫E(y|w,x)f(w|x)dw=∫yf(y|w,x)dy]f(w|x)dw=∫yf(y|x)dy=E(y|x),E[E(y|x)|w]=E[E(y|f(w)|w]=E[y|f(w)]=E(y|x). 性质2：若?f(x)∈RJ?是一个关于?x?的函数，且对于某一个标量函数?g(?)?有?E(y|x)=g([f(x)])?，则?E[y|f(x)]=E(y|x)?. 性质3：若向量?(u,v)?和?x?是独立的，则?E(u|x,v)=E(u|v)?. 性质4：若?u≡y?E(y|x)?，则对于任意函数?g(x)?都有?E[g(x)u]=0?， 其中E[|gj(x)u|]∞,j=1,…,J?，?E(|u|)∞?. 特别地，?E(u)=0?且?Cov(xj,u)=0,j=1,?,K?. 性质5：若函数?c:R→R?是一个定义在?R?上的一个凸函数且?E(|y|)∞?，则c[E(y|x