中小商业银行资产负债管理_银行培训课件.pptx

;想交流的三个问题：;引子;;;A.1 利率市场化与金融脱媒;A.1 利率市场化与金融脱媒;A.1 利率市场化与金融脱媒;A.1 利率市场化与金融脱媒;A.1 利率市场化与金融脱媒;;A.2 互联网挑战;三大需求对增长的贡献度%;A.3 宏观经济：结构性减速;;;;银行业表内资产结构发生了显著变化，非标资产快速膨胀;银行业表表外非保本理财资产结构也发生明显变化，非标资产巨幅增加;按照五大国有行、股份制及城商行分类来审视，股份制银行和城商行的表内 资产负债结构变化厉害。;? MPA体系;;广义信贷增速与资产规模之间负相关的影响;;;26;B. 内部管理;B. 内部管理;;;31;易会满：重构银行资产负债表 《中国金融》2017年第1期;资产负债管理概述;;35;;;资产负债管理概述;资产负债管理概述;资产负债管理概述;资产负债管理概述;? 最佳管理实践 ：来自香港金管局的认识;资产负债管理委员会;资产负债管理委员会;资产负债管理委员会;;灰犀牛黑天鹅;案例：危机前的灰犀牛——2008年金融海啸;;;;;流动性灰犀牛——降杠杆意图明确;流动性灰犀牛——监管降杠杆意图清晰;流动性灰犀牛——表内资产持续膨胀;流动性灰犀牛——表外资产增至历史高位;流动性灰犀牛——流动性风险事件频发;;;流动性风险管理概述;流动性风险管理概述;流动性风险管理概述;流动性风险概述;2;67;? 银监会建议的流动性风险计量框架：;流动性风险计量方法;? 核心监管指标 ——中长期指标：净稳定资金比率（NSFR）;流动性风险计量方法;流动性缺口是重要的流动性风险计量方法。;? 流动性缺口分析示例：;;2;流动性风险管理组织模式：来自《轻金融》的调研结果;模式二：资产负债管理部门负责投融资规划及流动性相关操作执行（6家）;模式三：资产负债管理部门负责投融资规划，操作委托金融市场部门执行(9家）;;A股上市银行中报对比分析：利率的冲击;;;2;银行账户利率风险管理概述;银行账户利率风险管理概述;银行账户利率风险管理概述;银行账户利率风险管理概述;银行账户利率风险管理概述;银行账户利率风险管理概述;银行账户利率风险管理概述;银行账户利率风险管理概述;2;银行账户利率风险计量;银行账户利率风险计量体系;银行???户利率风险计量工具——缺口分析;银行账户利率风险计量工具——缺口分析;银行账户利率风险计量工具——情景模拟;银行账户利率风险计量工具——情景模拟 模拟分析流程;银行账户利率风险计量工具——久期与经济价值;银行账户利率风险计量工具——久期与经济价值;银行账户利率风险计量工具——久期与经济价值;银行账户利率风险计量工具——久期与经济价值;银行账户利率风险计量工具 各家银行对利率风险计量的调查;2;银行账户利率风险限额体系;银行账户利率风险限额体系;;资产负债管理的痛点在哪里？;2;世界经济形势：第六次长波周期与技术变迁(1);世界经济形势：第六次长波周期与技术变迁(2);;中国经济走势：人口因素与经济新常态;;24年：2.3倍，“比过去一切 世代创造的全部生产力还要 多、还要大”;中国在全球化与世界分工体系浪潮下蓬勃发展;;中国与美国、日本、台湾技术差距比较：人均收入;中国与美国、日本、台湾技术差距比较：人均收入;神奇的临界点;;;中国经济走势：资本因素与长波周期;中国经济走势：资本因素与长波周期;中国经济走势：资本因素与长波周期;中国经济走势：资本因素与长波周期;;;;2;利率处在上升通道：美国;利率处在上升通道：中国;;;