第五章时间序列模型的分析(江南大学张荷观).pptVIP

AR(p)模型阶数 p 的确定 AR(p)模型阶数 p 通常可由偏自相关系数来选择，也可根据赤池信息准则 (Akaike information criterion ,简记AIC )来选择，在假设模型的阶数为k时计算 其中RSS为残差平方和。AIC准则选择AIC(k)的最小值所对应的正整数 k 为AR(p)模型的阶数。 (5-21) 第三十一页，共七十五页。 AR(2)的自相关系数方程 据(5-18) 则 得自相关系数方程 这个方程组也称为尤勒—沃克方程(yule-walker equation), 通过解该方程组，可得参数 和 的解。 第三十二页，共七十五页。 三、ARMA 过程 具有如下结构的模型称为自回归移动平均模型，简记为ARMA (p, q) (5-23) 其中 。显然，当 q = 0 时，ARMA (p, q)模型成为AR (p) 模型，而当 p = 0 时，ARMA (p, q) 模型就成为 MA (q)模型。所以, ARMA 模型同时包括自回归模型和移动平均模型，而 AR (p) 模型和 MA (q)模型实际上是ARMA (p, q) 的特例。 第三十三页，共七十五页。 ARMA (p, q) 模型的平稳条件 由于 q 阶移动平均过程是平稳的