原创力文档- 417
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- 2022-11-24 发布于广西
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定理：设是来自正态总体的一个随机样本，记
，
则有如下性质存在：
（1）
（2）
（3）
证明：
已知
根据正态分布的性质有
样本均值为
它的抽样分布为
对样本进行正交变换
其中，，为正交矩阵
正交变换之后，，相互独立，且
即正交变换之后
，
由相互独立，且，，推导出
，
标准正态分布的平方和服从分布，即有
又因为
所以
等价于
根据正交变换可知
，
由于相互独立，所以与相互独立。且已知
，
经过线性变换后有
则由标准正态分布和分布可以构造出分布
整理后得
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