第三节多元线性回归模型的统计检验.pptxVIP

第三节多元线性回归模型的统计检验;二、多元线性回归中得基本假定;假定5:无多重共线性假定 (多元中) 假定各解释变量之间不存在线性关系,或各个解释变量观测值之间线性无关。或解释变量观测值矩阵 列满秩( 列)。 即 可逆 假定6:正态性假定;三、多元线性回归模型得估计1、普通最小二乘法(OLS); 即 注意到; 用矩阵表示 两边乘 有: 因为 ,则正规方程为:;2、OLS估计式得性质;3、OLS估计得分布性质; 得期望 (由无偏性) 得方差与标准误差: 可以证明 得方差-协方差矩阵为 这里就是 矩阵 中第 行第 列得元素; 4、随机扰动项方差 得估计;因 就是