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【例题?单选题】如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是 0.0045，则该资产的β 系数为( )。
A. 2.48 B. 2.25
C. 1.43 D. 0.44
【答案】B
【解析】某种资产的β 系数=某种资产和市场投资组合收益率的协方差/市场投资组合收益率的方差=0.0045/0.002=2.25
四、资本资产定价模型
（一）资本资产定价模型的核心关系式
必要收益率=无风险收益率+风险收益率，即：
R = ???? + β(???? ? ???? )
???? 表示无风险收益率，以短期国债的利率来近似替代；
???? 表示市场组合收益率，通常
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