第九章市场风险管理2+VaR计算_简化).pptxVIP

2022/12/15;主要内容;风险价值的定义;?例子欧元汇率;一VaR的含义;;;这样， ， 1 day Value at Risk 为 VaR = 负号表示VaR测量的是损失而不是收益。 将 代入，得 VaR=-(-2.326 * 13.7610 mil *1.3761*.006) =$ 192048.52;风险价值的方差-协方差计算法;单一资产的方差-协方差法;;2022/12/15;资产组合风险价值的计算符号定义;日绝对风险价值计算公