商业银行资产负债管理.pptVIP

（八）商业银行风险监管核心指标的试行（2006至今） 1、《核心指标》一览表 指标类别 一级指标 二级指标 指标值 风险水平 流动性风险 1.流动性比例 ? 大于等于25% 2.核心负债依存度 大于等于60% 3.流动性缺口率 大于等于-10% 信用风险 4.不良资产率 ? 4.1不良贷款率 小于等于4% 小于等于5% 5.单一集团客户授信集中度 ? 5.1单一客户贷款集中度 小于等于15% 小于等于10% 6.全部关联度 ? 小于等于50% 市场风险 7.累计外汇敞口头寸比例 ? 小于等于20% 8.利率风险敏感度 ? ? 操作风险 9.操作风险损失率 ? ? 第二十九页，共七十七页。 （八）商业银行风险监管核心指标的试行（2006至今） 1、《核心指标》一览表 指标类别 一级指标 二级指标 指标值 风险迁徙 正常类贷款 10.正常贷款迁徙率 ? 10.1正常类贷款迁徙率 10.2关注类贷款迁徙率 ? ? ? 不良贷款 11.不良贷款迁徙率 ? 11.1次级贷款迁徙率 11.2可疑贷款迁徙率 ? ? 风险抵补 盈利能力 12.成本收入比 ? 小于等于35% 13.资产利润率 ? 大于等于0.6% 14.资本利润率 ? 大于等于11% 准备金 充足程度 15. 资产损失准备充足率 ? 15.1贷款准备充足率 大于100% 大于100% 资本 充足程度 16. 资本充足率 ?