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1、 一个投资基金考虑将其资金投入到三支股票中去形成投资组合，通过市场分析及统计预测，这三支股票的期望收益率、方差及协方差如下表
股票
年期望收益率
方差及协方差（%）
（%）
1
2
3
1
16
12
18
5
2
14
18
9
-4
3
10
5
-4
6
分别建立满足下面要求的投资组合选择模型：
、该投资基金希望获得一个投资组合，使得在期望收益率达到 15%以上的条件下风险（方差） 最小。
、该投资基金希望获得一个投资组合，使得在风险（方差）不超过 10%的条件下期望收益率最大。
解: 设股票 1 的比例为x1,股票 2 的比例为x2,股票 3 的比例为x3 (1)
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