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会计学1通信原理樊昌信第七 2通信原理第3章 随机过程第1页/共48页 3第3章 随机过程 3.3 高斯随机过程（正态随机过程）3.3.1 定义高斯过程(正态随机过程)：通信领域中最重要的一种过程，大多数噪声都是高斯型的。如果随机过程? (t)的任意n维（n =1,2,...）分布均服从正态分布，则称它为正态过程或高斯过程，n维正态概率密度函数表示式为： 式中 为什么要研究高斯过程第2页/共48页 4式中 |B| － 归一化协方差矩阵的行列式，即 |B|jk －行列式|B|中元素bjk的代数余因子 bjk － 为归一化协方差函数，即 第3页/共48页 5 3.3.2 重要性质由高斯过程的定义式可知,高斯过程的n维分布只依赖各个随机变量的均值、方差和归一化协方差。因此，对于高斯过程，只需研究它的数字特征。广义平稳的高斯过程也是严平稳的。 若高斯过程是广义平稳的，即其均值与时间无关，协方差函数只与时间间隔有关，而与时间起点无关，则它的n维分布也与时间起点无关，即也是严平稳的。所以，高斯过程若为广义平稳，则也严平稳。第4页/共48页 6如果高斯过程在不同时刻的取值是不相关的， 即对所有j ? k，有bjk =0，则其概率密度可以简化为 表明：如果高斯过程在不同时刻的取值是不相关的，那么它们也是统计独立的。高斯过程经过线性变换后生成的过程仍是高斯过程。也可以说，若线性系统的输入为高斯过程，则系统输出也是高斯过程。第5页/共48页 7 3.3.3 高斯随机变量定义：高斯过程在任一时刻上的取值是一个正态分布的随机变量，也称高斯随机变量，其一维概率密度函数为 式中 a － 均值 ? 2 － 方差 曲线如右图：第6页/共48页 8性质f (x)对称于直线 x = a，即 a表示分布中心， ? 称为标准偏差，表示集中程度，图形将随着? 的减小而变高和变窄。当a = 0和? = 1时，称为标准化的正态分布：第7页/共48页 9不同概率密度函数曲线第8页/共48页 10正态分布函数 这个积分的值无法用闭合形式计算，通常利用其他特殊函数，用查表的方法求出。用误差函数表示正态分布函数：令 则有 及 式中 －误差函数，可以查表求出其值。第9页/共48页 11用互补误差函数erfc(x)表示正态分布函数： 式中 当x 2时，第10页/共48页 12用Q函数表示正态分布函数：Q函数定义：Q函数和erfc函数的关系：Q函数和分布函数F(x)的关系：Q函数值也可以从查表得到。第11页/共48页 13平稳随机过程通过线性系统随机过程通过线性系统的分析，完全是建立在确知信号通过线性系统的分析基础之上的。是对确知信号分析的推广。当一个系统的行为满足叠加原理时，这个系统称为线性系统。线性时不变系统可由其单位冲激响应h(t)或其频率响应H(f)来表示。第12页/共48页 14确知信号通过线性系统确知信号通过线性系统 ： 式中 vi － 输入信号， vo － 输出信号 对应的傅里叶变换关系：随机信号通过线性系统：假设：?i(t) －是平稳的输入随机过程， a －均值， Ri(?) － 自相关函数， Pi(?) － 功率谱密度；求输出过程?o(t)的统计特性，即它的均值、自相关函数、功率谱以及概率分布。第13页/共48页 15 设线性系统的冲激响应为h(t)，输入随机过程为ξi(t)，则输出为ξo(t) ，则输入与输出可表示成卷积关系。 对线性系统，当输入ξi(t)是平稳过程时，输出响应ξo(t)，则对输入信号和输出信号的统计关系有以下主要结论：即线性系统响应等于输入信号与冲激响应的卷积。随机信号通过线性系统输出过程的均值是一个常数。a是输入过程的均值，H(0)是线性系统在f=0时的频率响应，即直流增益。第14页/共48页 16输出过程?o(t)的均值 对上式两边取统计平均： 得到 设输入过程是平稳的 ，则有 式中，H(0)是线性系统在 f = 0处的频率响应，因此输出过程的均值是一个常数。第15页/共48页 172. 若线性系统的输入过程是平稳的，那么输出过程也是平稳的系统的输出ξ0(t)的自相关函数只与时间间隔τ有关，与时间起点无关。第16页/共48页 18输出过程?o(t)的自相关函数：根据自相关函数的定义 根据输入过程的平稳性，有于是表明：输出过程的自相关函数仅是时间间隔? 的函数。由上两式可知，若线性系统的输入是平稳的，输出也是平稳的。 第17页/共48页 193. 线性系统输出平稳过程ξo(t)的功率谱密度Po(f)是输入平稳过程ξi(t)的功率谱密度Pi(f)与传递函数模的平方的乘积。H(f)为系统的频率响应。第18页/共48页 20输出