自相关习题讲解.pptxVIP

会计学;10.1 自相关的性质;10.1 自相关的性质;10.1 自相关的性质;10.1 自相关的性质;注意，（1）经济问题中的自相关主要表现为正自相关 。（2）自相关多发生于时间序列数据中。;10.1 自相关的性质---产生自相关的原因;10.2 自相关的后果; 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性。;10.3 自相关的诊断;作出 随时间变化的图形，如果 呈由规律的变化，如锯齿形或循环形，则说明干扰项存在自相关。 若 随时间变化不断变换符号，说明存在负相关；若连续几个为正，后边几个为负，则可能存在正相关。 ;（b）绘制 的散点图;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;这里，;10.3 自相关的诊断;;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;（3）游程检验;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;10.4 自相关性的补救措施;10.4 自相关性的补救措施;如果原模型;10.4 自相关性的补救措施;第28页/共66页;10.5 如何估计;10.5 如何估计 ;（10-20）; （4）科克伦-奥科特迭代法。;求出?i新的“近拟估计值”， 并以之作为样本观测值，再次估计 ; 类似地，可进行第三次、第四次迭代。;（5）杜宾（durbin）两步法;10.5 如何估计;案例：中国商品进口模型;第38页/共66页;1. 通过OLS法建立如下中国商品进口方程： ; DW检验;3阶滞后：; 3、运用广义差分法进行自相关的处理 ;则M*关于GDP*的OLS估计结果为： ;（2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? ;本章作业 ;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.14美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP