自回归过程的性质.pptxVIP

会计学1自回归过程的性质 2一、时间序列模型的平稳性（Stationarity）平稳性的定义：如果一个时间序列模型可以写成如下形式：其中，xt为零均值平稳序列，at为白噪声，且满足条件 就称该模型是平稳的。（上式又称Wold展开式）返回本节首页下一页上一页第1页/共70页 3第2页/共70页 4时间序列模型的可逆性 (ivertibility)如果一个时间序列（未必平稳）的模型可以写成如下形式：其中：at为白噪声，且有那么，就称这个模型是可逆的。返回本节首页下一页上一页第3页/共70页 5对于一个有限阶的自回归模型AR(P)总有：所以，一个有限阶的AR(p)模型总是可逆的。第4页/共70页 6自回归表示有助于理解预测机制，Box和Jenkins证明在预测时，一个非可逆过程是毫无意义的。第5页/共70页 7一、一阶自回归过程AR(1)的性质一阶自回归模型的形式为：或返回本节首页下一页上一页第6页/共70页 81、平稳性和可逆性A.可逆性： 一个有限阶的自回归模型总是可逆的，所以，AR(1)模型总是可逆的。B.平稳性：为满足平稳性， 的根必须在单位圆外，于是有：第7页/共70页 9第8页/共70页 10上式说明系统是怎样记忆扰动at上式中的系数客观的描述了该系统的动态性，故这个系数称为记忆函数（格林函数），AR(1)模型的格林函数可表示为平稳序列的这种表示形式，称为“传递形式”，（用无穷阶MA模型来逼近有限阶AR模型）第9页/共70页 11格林函数的意义是前j个时间单位以前进入系统的扰动对系统现在的影响；客观的刻划了系统动态响应衰减的快慢程度；是系统动态真实描述；格林函数所描述的动态性完全取决于系统参数第10页/共70页 12对于AR(1)来说：若系统受到扰动后，该扰动的作用逐渐减小，直至趋于零，即系统随着时间的增长回到均衡位置，那么该系统就是渐近稳定的，也就是平稳的。系统平稳对于格林函数来说，就是随着j的增加，趋近于零；若格林函数趋于无穷大，那么任意小的扰动，只要给定足够的时间，就会使系统响应正负趋于无穷，永远不会回到其均衡位置，这时系统便是不稳定的，当然是非平稳的。第11页/共70页 132.AR(1)过程的自相关函数第12页/共70页 14第13页/共70页 15第14页/共70页 16第15页/共70页 17通过上述推导可看出，当过程平稳即 时，AR(1)过程的自相关函数（ACF）呈指数衰减。如果 ，那么所有的自相关系数都为正，并逐渐衰减。如果 ,自相关系数的符号以负号开始，并呈正、负交替逐渐衰减。第16页/共70页 18例1，下面两图表分别是模拟生成的249个数据如下AR(1)过程趋势图和自相关图第17页/共70页 19-6-4-202482848688909294969800例1，模拟生成的AR(1)过程趋势图第18页/共70页 20例1：模拟生成的AR(1)过程自相关图::呈指数衰减第19页/共70页 21例2，下面两图表分别是模拟生成的249个数据如下AR(1)过程趋势图和自相关图第20页/共70页 22-6-4-2024682848688909294969800Y例2，模拟生成的AR(1)过程趋势图第21页/共70页 23例2：模拟生成的AR(1)过程自相关图::呈正负交替指数衰减第22页/共70页 243.AR(1)过程的偏自相关函数（PACF）A.偏自相关函数的一般公式第23页/共70页 25第24页/共70页 26第25页/共70页 27第26页/共70页 28第27页/共70页 29B.AR(1)过程的偏自相关函数第28页/共70页 30上述结论说明：AR (1)过程的偏自相关函数(PACF)在滞后一阶有一峰值，其符号取决于 。滞后一阶以后PACF截尾。第29页/共70页 31例1：模拟生成的AR(1)过程自相关图::滞后一阶以后截尾第30页/共70页 32例2：模拟生成的AR(1)过程自相关图::滞后一阶以后截尾第31页/共70页 33二、二阶自回归AR(2)过程的性质二阶自回归模型的形式为：或返回本节首页下一页上一页第32页/共70页 34B.平稳性：为满足平稳性， 的根必须在单位圆外.1、平稳性和可逆性A.可逆性：AR(2)模型总是可逆的。第33页/共70页 35第34页/共70页 36注：我们下面对AR(2)性质的讨论中都假定平稳性条件满足.第35页/共70页 37-20