协方差和相关系数学习.pptxVIP

会计学1 Ch4-2 称为 X ,Y 的协方差. 记为 特别地,cov(X,X)=D(X), cov(Y,Y)=D(Y), 所以方差是协方差的特例.协方差和相关系数的定义定义定义第1页/共21页 Ch4-3若D (X ) 0, D (Y ) 0 ,称为X ,Y 的 相关系数，记为若称 X ,Y 不相关.第2页/共21页 Ch4-4协方差的性质 协方差和相关系数的性质性质第3页/共21页 Ch4-5协方差和相关系数的计算一般地，第4页/共21页 Ch4-6 若 ( X ,Y ) 为离散型，若 ( X ,Y ) 为连续型，第5页/共21页 Ch4-7相关系数的性质系性质 如果 X,Y 相互独立，则 从而定义若随机变量X与Y的相关系数则称X与Y不相关.X与Y相互独立X与Y不相关第6页/共21页 Ch4-8例 设X服从(-1/2, 1/2)内的均匀分布,而Y=cos X,因而 =0，即X和Y不相关 .但Y与X有严格的函数关系，即X和Y不独立 .不难求得，Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0，E(X)=0, 第7页/共21页 Ch4-9X , Y 不相关第8页/共21页 Ch4-10 Y 与X 有线性关系的概率等于1，这种线性关系为 a,b 为常数.第9页/共21页 Ch4-11设 ( X