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会计学1复变函数教学资料43 4.3.1 协 方 差即显然， 和 都存在，则 定义1 设 是二维随机变量，如果 称 为 与 的协方.差，记为第1页/共18页 由协方差定义与方差性质可以得到即 由协方差定义可知协方差也是一随机变量函数的期望值，且第2页/共18页 即这也是一个常用的计算协方差的公式。如果与 相互独立，则 ，从而 但反过来不一定成立，即如果协第3页/共18页 X -1 0 1 ，则容易算得 X 与Y 显然是不独立的，因为 Y 的取值是由 X 来定的。方差为0， 与 不一定相互独立。例如，设随机变量 的分布列为第4页/共18页 类似于一维随机变量的正态分布，容易算得，例1 设二维随机变量 服从正态分布 试求已知 的概率密度为：解第5页/共18页 从而 前面我们已经知道，二维正态分布中 与 相互独立等价于 从而 第6页/共18页 对于协方差，具有以下几条性质：证明　（1） 由协方差定义，= 0.即对二维正态分布， 与 相互独立的充分必要条件是 （ 为任常数）； （ ， 常数）.第7页/共18页 第8页/共18页 4.3.2 相关系数 可以看出， 是一个无量纲的数， 存在，则称之为 与 的 定义2 对二维随机变量 ，如果 相关系数，记为 .而且由协方差定义可得第9页/共18页 与的协方差，因为两标准化随机变量 与 即： 的相关系数是标准化随机变量的期望值都是0，从而第10页/共18页 相关系数具有以下性质：的充分必要条件是存在当 相互独立时，常数 使第11页/共18页 证明 （1） 由协方差公式可知由方差非负性可得从而 第12页/共18页 （2）必要性 若 则由（1）可知从而则第13页/共18页 由方差性质（5）可得即其中当 时，类似可得 与 有线性关系.第14页/共18页 充分性 设 为常数，从而所以第15页/共18页 从而则 对于相关系数 当 时，所以 （3）当 与 相互独立时， 与 之间有线性关系，此时称 与 是完全相关的，其中第16页/共18页 由性质（3）知道，相互独立的随机变量一定不相关，但反过来不一定成立。而对正态分布而言，独立性与不相关性是一致的。若 称 为正相关；若 称 为负相关；若 称 为不相关；一般情况下， 的大小反映 与 取值的相关程度。第17页/共18页