最全的VAR模型理论基础及其Eviews实现.pptxVIP

最全的VAR模型理论基础及其Eviews实现会计学第1页/共38页克里斯托弗?西姆斯向量自回归理论导入 1. 向量自回归理论VAR的表示与建立以及SVAR的识别 2. VAR的建立与识别Granger因果检验及滞后阶数p的确定 3. VAR模型的检验脉冲响应函数的基本思想及其Eiews实现 4. 脉冲响应函数方差分解及Eivews实现 5. 方差分解Johansen检验与VEC模型 6. 协整检验第2页/共38页一、向量自回归理论 第3页/共38页传统的计量经济方法（如联立方程模型等结构性方法）是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。遗憾的是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂。为了解决这些问题而出现了一种用非结构性方法来建立各变量之间关系的模型。一、向量自回归模型第4页/共38页 向量自回归(Vecotr atuo-regression)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。一、向量自回归理论 第5页/共38页 1980年西姆斯（Ch-restopher? Sims）将VAR模型引入到经济学中，推动了经济系统动态性分析的广泛应用，他本人也