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广义递推最小二乘辨识
一、实验目的
1 通过实验掌握广义最小二乘辨识算法；
2 运用 MATLAB 编程，掌握算法实现方法。
二、实验原理
广义最小二乘法的基本思想是基于对数据先进行一次滤波预处理，然后利用
普通最小二乘法对滤波后的数据进行辨识。如果滤波模型选择得合适，对数据进
行了较好的白色化处理，那么直接利用普通最小二乘法就能获得无偏一致估计。
广义最小二乘法所用的滤波模型实际上就是一种动态模型，在整个迭代过程
中不断靠偏差信息来调整这个滤波模型，使它逐渐逼近于一个较好的滤波模型，
以便对数据进行较好的白色
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