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4.5.1. 矩、偏态、峰态定义4.6 设X,Y是两个随机变量（1）若存在，则称它为X的k阶原点矩，记为（2）若存在，则称它为X的k阶中心矩，记为（3）若存在，则称它为k+l阶混合中心矩。第一页，共九页。
由定义可知，X的数学期望E(X)就是X的一阶原点矩，方差D(X)是X的二阶中心矩，而(X，Y)的协方差cov(X,Y)是二阶混合中心矩。第二页，共九页。
例1 设随机变量X服从正态分布中心矩求它的解已知，因此令则此广义积分绝对收敛。当k为奇数时当k为偶数时，令则第三页，共九页。
特别，当k=4时 不难知道，如果随机变量的概率分布关于期望值是对称的，则它的一切奇数阶中心矩都等于零。 第四页，共九页。
四阶中心矩可以描述随机变量分布的尖峭程度，通常用 来度量分布的尖峭程度，称它为峰态系数，简称为峰态。正态分布的偏态和峰态都等于零。一般地，奇数阶中心矩可以描述随机变量分布的非对称性。通常用 来度量随机变量分布的非对称性，称它为偏态系数，简称为偏态。第五页，共九页。
4.5.2. 协方差矩阵定义4.7 设 是n维随机变量，若存在，记则称矩阵Σ为n维随机变量X的协方差矩阵第六页，共九页。
显然，协方差矩阵是一个对称矩阵，而且，它是半正定矩阵，当σi0(i=1,2,…,n)时它是正定矩阵。对于二维随机变量(X,Y)(X,Y)的协方差矩阵为第七页，共九页。
例2 设试求其协方差矩阵。解 已经求得 于是第八页，共九页。
例3 设解 由协方差的定义可知 第九页，共九页。
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