[计量经济学]8.3 时间序列的协整和误差修正模型.pdfVIP

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2023-03-11 发布于重庆
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§3.2 协整与误差修正模型 Cointegration and Error Correction Model 一、长期均衡与协整分析二、协整检验三、误差修正模型一、长期均衡与协整分析 Equilibrium and Cointegration 1、问题的提出 •经典回归模型（classical regression model ）是建立在平稳数据变量基础上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。 • 由于许多经济变量