西南石油大学概率论与数理统计课件-第5章大数定律与中心极限定理.pptxVIP

第五章 大数定律与中心极限定理§1 大数定理 §2 中心极限定理西南石油大学《概率论与数理统计》E6636B02012BD195C019CE06C16E30A4C63D07EC2711A616D0819A173DE758F18FF4AF03BC41BA96DB47DCF0472B73A72FC0F2BE2AA53EFE6900217357FFB08DBF2DB6715F2B3FBA78C2476B410 一、问题的提出 1、频率的稳定性：事件发生的频率随着试验次数的增加会趋于某个固定值. 2、算术平均值的稳定性：观察值的平均值会随着观测次数的增加趋于常数. 二、依概率收敛 设 是一个随机变量序列，a 是一个常数。 若对任意 ，有 或 则称随机变量序列 依概率收敛于a。记为 1、定义 §1 大数定律E6636B02012BD195C019CE06C16E30A4C63D07EC2711A616D0819A173DE758F18FF4AF03BC41BA96DB47DCF0472B73A72FC0F2BE2AA53EFE6900217357FFB08DBF2DB6715F2B3FBA78C2476B410 2、依概率收敛的性质 设 ，且 在点 连续，则 3、大数定律的概念设 是一个随机变量序列，记 若存在常数序列 ，使得对任意 ，都有 则称随机变量序列 服从大数定律(大数法则)。E6636B02012BD195C019CE06C16E30A4C63D07EC2711A616D0819A173DE758F18FF4AF03BC41BA96DB47DCF0472B73A72FC0F2BE2AA53EFE6900217357FFB08DBF2DB6715F2B3FBA78C2476B410 三、切比雪夫不等式 设随机变量X 具有数学期望 ，方差 。则对任意正数 ，有 或 证明：取连续型随机变量的情况来证明.证毕E6636B02012BD195C019CE06C16E30A4C63D07EC2711A616D0819A173DE758F18FF4AF03BC41BA96DB47DCF0472B73A72FC0F2BE2AA53EFE6900217357FFB08DBF2DB6715F2B3FBA78C2476B410 切比雪夫不等式的等价形式=0.75=0.8889=0.9375E6636B02012BD195C019CE06C16E30A4C63D07EC2711A616D0819A173DE758F18FF4AF03BC41BA96DB47DCF0472B73A72FC0F2BE2AA53EFE6900217357FFB08DBF2DB6715F2B3FBA78C2476B410 由切比雪夫不等式, 切比雪夫不等式 说明了任一随机变量落入区间|ξ- E(ξ ) | ≤ε的概率可由方差D(ξ )估计,当D(ξ )越小时，落入该区间的概率 越大，说明了方差D(ξ )确实反映ξ 取值的集中(于期望)程度。D(ξ)=0 的充要条件是P {ξ=E(ξ )}=1 (ξ 以概率1取常数C=E(ξ)）P{| ξ -E (ξ)|≤ε} ≥对任意的ε0 令ε→0得 P{ ξ =E (ξ) } =1进一步，我们还可证明：充分性显然，下证必要性设D(ξ)=0,E6636B02012BD195C019CE06C16E30A4C63D07EC2711A616D0819A173DE758F18FF4AF03BC41BA96DB47DCF0472B73A72FC0F2BE2AA53EFE6900217357FFB08DBF2DB6715F2B3FBA78C2476B410 证明 ：由概率的非负性及切比雪夫不等式，得E6636B02012BD195C019CE06C16E30A4C63D07EC2711A616D0819A173DE758F18FF4AF03BC41BA96DB47DCF0472B73A72FC0F2BE2AA53EFE6900217357FFB08DBF2DB6715F2B3FBA78C2476B410 例1 假设一批种子的良种率为1/6，从中任意选出600粒