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ARIMA过程与其自相关函数偏自相关函数特征 第六十三页，共九十四页，2022年，8月28日 第六十四页，共九十四页，2022年，8月28日 第六十五页，共九十四页，2022年，8月28日 第六十六页，共九十四页，2022年，8月28日 第三十一页，共九十四页，2022年，8月28日 第三十二页，共九十四页，2022年，8月28日 三、自相关函数与偏自相关函数 第三十三页，共九十四页，2022年，8月28日 第三十四页，共九十四页，2022年，8月28日 （二）自回归过程的自相关函数 第三十五页，共九十四页，2022年，8月28日 图a: 1 ?? 0 （经济问题中常见） 图b: -1?? 0 （经济问题中少见） AR(1) 过程的自相关函数 第三十六页，共九十四页，2022年，8月28日 同理，对于?? =?和?? ?情形即非平稳和强非平稳过程的自相关函数如下图。 ?? = 1.1 （强非平稳过程） ?? = 1 （随机游走过程) 第三十七页，共九十四页，2022年，8月28日 c. AR（2）两个特征根为实根 d.AR（2）两个特征根为共轭复根 第三十八页，共九十四页，2022年，8月28日 3. 移动平均过程的自相关函数 第三十九页，共九十四页，2022年，8月28日 ?1 ? 0 ?1 ? 0 第四十页，共九十四页，2022年，8月28日