《计量经济分析方法与建模》课件第二版第章条件异.pptVIP

ARCH模型的视图与过程 一旦模型被估计出来，EViews会提供各种视图和过程进行推理和诊断检验。 一、ARCH模型的视图 1. Actual, Fitted, Residual 窗口列示了各种残差形式，例如，表格，图形和标准残差。 2. 条件SD图 显示了在样本中对每个观测值绘制向前一步的标准偏差?t 。t 时期的观察值是由t-1期可得到的信息得出的预测值。 第六十二页，共一百零三页。 3. 协方差矩阵 显示了估计的系数协方差矩阵。大多数ARCH模型（ARCH—M模型除外）的矩阵都是分块对角的，因此均值系数和方差系数之间的协方差就十分接近零。如果在均值方程中包含常数，那么在协方差矩阵中就存在两个C；第一个C是均值方程的常数，第二个C是方差方程的常数。 4. 系数检验 对估计出的系数进行标准假设检验。 第六十三页，共一百零三页。 5. 残差检验/相关图-Q-统计量 显示了标准残差的相关图（自相关和偏自相关）。这个窗口可以用于检验均值方程中的剩余的序列相关性和检查均值方程的设定。如果均值方程是被正确设定的，那么所有的Q—统计