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2021年期货投资分析考试题库及答案解析.pdfVIP

2021年期货投资分析考试题库及答案解析.pdf

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    2 02 1年期货投资分析考试题库及解析 一 单 选 题 1 .运用模拟法计算VaR的 关 键 是 （ ）。 A 根据模拟样本估计 组合的VaR B 得到组合价值变化的模拟样本 C 模拟风险因子在未来的各种可能情景 D 得到在不同情境下投资组合的价值 答 案：C 解析 ：模拟法是 指通过模拟 风险因子在未来的 各种可能情景，然后根据组合价值 与风险因子的关 系，得到在不同情境下投资组合的 价值，从 而得到组合价值变化 的模拟样本，进而根据该样本来估计 组合的VaR。模拟法的关键 ，在于模拟出风 险因子的 各个情景。 2 .

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