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2023/3/221第七章 序列相关▓ 序列相关定义▓ 序列相关来源和影响▓ 序列相关检验▓ 序列相关处理第一页，共三十四页。
序列相关定义第二页，共三十四页。
2023/3/223序列相关定义一阶自回归，AR(1)不相互独立第三页，共三十四页。
序列相关来源和影响第四页，共三十四页。
2023/3/225序列相关问题的产生 序列相关问题常产生于时间序列中，不过截面数据研究中也会发生。 产生原因：模型设定不妥；惯性；蛛网现象；数据处理。第五页，共三十四页。
2023/3/226序列相关影响 序列相关性不影响普通最小二乘估计量的无偏性和一致性，但会影响它们的有效性。如在正序列相关情形，由OLS估计得到的标准误差的估计比真实的标准误小 假设检验不再有效 预测不再有效 第六页，共三十四页。
序列相关检验第七页，共三十四页。
2023/3/228序列相关检验残差图 通过残差对时间变量的散点图(时序图),残差对前期的散点图可直观的加以判断DW检验 通过检验统计量来加以判断 回归检验 可以检验高阶序列相关第八页，共三十四页。
残差时序图2023/3/229第九页，共三十四页。
2023/3/2210残差et, et-1的散点图 如a图所示，散点在I,III象限，表明存在正自相关。 如b图所示，散点在II,IV象限， 表明存在负自相关。e te t-1abe te t-1.....................第十页，共三十四页。
2023/3/2211DW检验进行OLS估计，计算残差计算dw统计量值：对照DW检验表，得出相应结论0 2 4不能拒绝正自相关负自相关拒绝拒绝无法确定无法确定第十一页，共三十四页。
2023/3/2212回归检验Y 对 回归，求出OLS残差 ，t=1,…,T 对 回归，t=q+1,…,T对 系数进行联合显著的F检验或采用LM检验(Breusch-Godfrey检验)第十二页，共三十四页。
序列相关处理第十三页，共三十四页。
2023/3/2214序列相关处理广义差分法Cochrane-Orcutt方法Hildreth-Lu方法杜宾两步法第十四页，共三十四页。
2023/3/2215Cochrane-Orcutt方法对模型采用OLS估计，再对残差做回归：其中：进行广义差分后再进行回归，此时的方程为：对差分后的回归模型的残差再做回归：重复以上步骤，直到 的新估计值与前估计值的差小于某特定值如0.01 时，停止迭代过程。第十五页，共三十四页。
2023/3/2216Cochrane-Orcutt estimates using the 33 observations 1948-1980Dependent variable: chd VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT P-VALUE const 341.023 81.5714 4.181 0.00026 *** beer -2.20594 0.866099 -2.547 0.01665 ** cig 2.90317 4.65365 0.624 0.53778 edfat 0.373429 0.997343 0.374 0.71091 spirits 12.0447 6.58992 1.828 0.07826 *Statistics based on the rho-differenced data: Sum of squared residuals = 1322.69 Standard error of residuals = 6.87306 Unadjusted R-squared = 0.787623 Adjusted R-squared = 0.757283 F-statistic (4, 28) = 3.905
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