计量经济学联立方程模型理论与方法.pptxVIP

第六章 联立方程模型;价格跟需求的相互影响。;价格跟需求的相互影响。; 简单的凯恩斯收入决定模型：包括以下两个方程：; 联立方程模型以单方程模型为基础，联立方程模型中往往包含若干个相互联系的单方程模型（就像方程组与方程一样）。它包含的变量和描述的经济关系较多，能够较全面系统地反映经济系统的运行规律。;国民经济系统，决策系统;1.随机解释变量问题;S6.2联立方程模型的基本概念;内生变量是“被研究系统的内在组成部分，并且是在系统内决的”。或者说“ 内生变量是由因果系统内其他变量所产生的变量” 。;; 任何一联立方程模型都有两种结构形式的模型：结构式模型和简化式模型。;结构式方程类型：;完备的结构式模型： 结构式方程个数 =内生变量 个数的结构式方程。;完备的结构式方程的矩阵 表示：;见课本181页;;;单方程模型 ;（2）简化式模型（reduced model） 如果将联立方程中的每个内生变量都表示成所有前定变量和随机误差项的函数的表达形式，即用所有的个先决变量 作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。;结构式模型的特点：（1）结构式方程直观地描述了经济变量之间的关系结构，经济意义明确。（2）结构式参数只反映各变量之间的直观关系和直接影响。无法直观反映各变量之间的间接影响和总影响。（3）无法直接运用结构式模型进行预测。; 简化式模型的特点：（1）简化式方程没有反映经济系统内部各变量之间的关系，经济含义不明显。（2）简化式参数反映了先决变量对内生变量的总影响，包括直接影响和间接影响。（3）利用简化式模型可以直接用来预测，由先决变量的已知信息可以直接预测模型中的所有内生变量。（4）简化式模型的解释变量都是先决变量。; 参数关系体系反映了同一经济系统中的结构式参数与简化式参数的关系。;联立方程模型的识别;识别的3种定义：;3.如果已知简化式模型的参数估计值时，得不到联立方程模型 中某一结构方程的确定的参数估计值，则该方程为不可识别的，否则为可以识别的。;恰好识别与过度识??;;;;;;;1.考查凯恩斯宏观经济模型：;其中，C－居民消费，Y－国民收入，I－投资， G－政府消费，T－税收，i-利率。 要求：（1）对模型的变量进行分类； （2）判断该模型是否可识别； （3）你将对模型中的结构参数分别采用何种方法进行估计？并给出第一个结构方程参数估计的具体步骤; 一般地，当方程存在联立问题时，普通最小二乘估计量（ OLS ）不是最优线性无偏估计量。即平均而言，此时的OLS高估了或者低估了真实的参数值。;间接 最小二乘估计（ILS）;ILS的步骤：;二阶段最小二乘估计（２SLS）;　　对于恰好识别的结构式方程，利用狭义IV,　ILS,　2SLS　得到的参数估计量相同。;