2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案.docxVIP

2023年初级银行从业资格之初级风险管 理高分通关题型题库附解析答案 单选题(共50题) 1、()可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是 在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多 随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。 A.二项分布 B.泊松分布 C.均匀分布 D.正态分布 【答案】 D 2、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是( )。 A.主动超限 B.被动超限 C.实质超限 D.非实质超限 【答案】 C 3、信用评分模型的关键在于()。 A.辨别分析技术的运用 B.特征变量当前市场数据的收集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定 【答案】 C 4、( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。 A.健全的内部控制体系 B.完善激励约束机制 C.完善的公司治理 D.以上都正确 【答案】 A 5、测量银行流动性状况的指标不包括( )。 A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度 C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率 【答案】 D 6、()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。 A.流动性比率/指标法 B.自我评估法 C.关键风险指标法 D.因果分析模型 【答案】 A 7、 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用， 说法错误的是( )。 A.在单笔业务层面上， RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是 否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供 依据 B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的 激励机制 C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合 效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及 时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D.在商业银行总体层面上， RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、 资本配置和绩效考核等 【答案】 B 8、(2018年真题)战略风险的来源不包括()。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现 C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现战略目标所需要的资源匮乏 【答案】 B 9、不属于商业银行风险管理职能的是()。 A.风险监控 B.模型创建 C.降低风险 D.技术支持 【答案】 C 10、A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预 付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该 公司2010年速动比率为()。 A.1.25 B.1.15 C.1 D.0.9 【答案】 C 11、商业银行所采用的信息系统()极为重要。 A.适用性 B.安全性 C.前瞻性 D.便捷性 【答案】 B 12、表外流动性是商业银行通过()等金融工具获得资金的能力。 A.存款 B.股票 C.债券 D.期权 【答案】 D 13、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽 合同等主合同。 A.抵押 B.保证 C.留置 D.质押 【答案】 C 14、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财 务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行 担 保 ( ) A.减少负债的损失 B.确保贷款的资金安全 C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失 D.以抵押品的价值来补偿经济资本 【答案】 C 15、()于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指 引》。 A.中国证监会 B.中国银监会 C.中国人民银行 D.中国保监会 【答案】 B 16、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严 重受损，从而增加流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.声誉风险 【答案】 B 17、 交易账簿中的项目通常按()计价。 A.名义价值 B.市场价格 C.历史成本 D.公允价值 【答案】 B 18、随机变量X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍 标准差范围内的概率为()。 A.0. 68 B.0. 95 C.0. 9973 D.0.97 【答案】 A 19、商业银行的零售存款是()。 A.来源集中，流动性风险低 B.比较稳定的负债，流动性风险低 C.来源分散，流动性风险高 D.不稳定的负债，流动性风险高 【答案】 B 20、 安全带应(),注意防止()。 A.高挂低用摆动碰撞 B.高挂低用串联使用 C.高挂高用摆动使用 D.低挂低用摆动碰撞 【答案】 A 21、(2018年真题)按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的 规定