市场风险管理基本框架2012.docxVIP

一、 市场风险管理基本框架 市场风险管理基本理念 市场风险管理组织分工 市场风险管理政策程序 市场风险衡量基本方法 流动性风险衡量与管理 二、 市场高风险驱动因素分析 市场风险基本分类 利率风险基本分析 汇率风险基本分析 股价风险基本分析 商品风险基本分析 流动性风险基本分析 三、 市场风险建模基本技术 构建市场风险价值模型 证券资产主要定价模型 证券资产风险敏感度计量 风险价值模型重要参数 市场风险内部模型验证 四、 主要市场风险价值模型 市场风险计量内部模型法 市场风险参数正态模型 市场风险价值模拟模型 边际 VaR、成分 VaR 及增量 VaR VaR 模型局限性及补充方法 五、 市场风险控制基本策略 市场风险对冲基本策略 利率风险控制基本策略 外汇风险控制基本策略 股价风险控制基本策略 流动性风险控制基本策略 市场风险管理基本框架 第一节 市场风险管理基本理念一、 达成市场风险管理共识二、 加强市场风险管理教育 三、 强化市场风险管理意识四、 统一市场风险管理理念 第二节 市场风险管理组织分工 一、 市场风险管理的基本目标 二、 董事会管理市场风险的职责三、 高管层管理市场风险的职责四、 市场风险管理部门的职能 五、 市场风险管理的支持保障 六、 市场风险内控和独立审计 第三节 市场风险管理政策程序一、 金融资产账户分类 二、 市场风险管理基本政策 三、 第四节一