基于异构自回归模型的股市波动率研究The Study on Stock Market Volatility Based on Heterogeneous Autoregressive Model-来源：应用数学进展（第2021004期）-汉斯出版社.pdfVIP

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2023-04-06 发布于四川
汉斯出版社
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基于异构自回归模型的股市波动率研究The Study on Stock Market Volatility Based on Heterogeneous Autoregressive Model-来源：应用数学进展（第2021004期）-汉斯出版社.pdf

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Advances in Applied Mathematics 应用数学进展, 2021, 10(4), 1122-1131 Published Online April 2021 in Hans. /journal/aam /10.12677/aam.2021.104122 基于异构自回归模型的股市波动率研究王帅河北工业大学，天津收稿日期：2021年3月22 日；录用日期：2021年4月11 日；发布日期：2021年4月27 日摘要本文以传统的异构自回归模型(HAR)为基础，考虑到新闻信息