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参数估计方法 参数估计（Parameter Estimation）是统计学中重要的一个研究目标，也是机器学习领域中重要的一个问题。参数估计的目的是从给定的数据中求取一组模型参数，使得模型最能拟合数据。常用的参数估计方法有最小二乘法（Least Squares）、极大似然法（Maximum Likelihood）等。 最小二乘法是一种估计统计模型参数的经典方法，其基本思想是求解使得拟合散点的模型函数的残差的平方和最小的参数向量。它的优点是简单易行，但不能解决线性模型参数求解问题而有多解的情况。 极大似然法是在概率论和统计学中广泛使用的参数估计技术，它的基本思想是找到使出现观测数据最有可能的模型参数，即概率估计参数使得所有观测数据的联合概率（likelihood）最大。优点是可以给出参数的分布关系，而每个参数的准确值也可以得到。缺点是计算难度稍大。 此外，对参数估计的选择也会受到具体的应用背景的影响。例如，在机器学习中，如果所需要估计的参数太多，可以考虑使用正则化技术，通过引入一定的约束条件来达到减少估计参数数量的目的。 因此，在实际应用中如何正确选择参数估计方法，以求得最符合实际情况的模型参数，是相当重要的研究课题。