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随机前沿分析穆瑜秀 第1页，共27页。 引 言 Frontier4.1 CONTENTS 生产前沿分析 随机前沿分析 SFA与DEA比较 第2页，共27页。 引 言 目前，很多学者开展了关于“效率” 在各领域的实证研究。主要研究不同领域的规模效益、技术效率、纯技术效率、经济效率等。 在经济学中，技术效率是指在既定的投入下产出可增加的能力或在既定的产出下投入可减少的能力。常用度量技术效率的方法是生产前沿分析方法。 第3页，共27页。 生产前沿分析 生产前沿 指在一定的技术水平下，各种比例投入所对应的最大产出集合。而生产前沿通常用生产函数表示。 前沿生产函数 反映了在具体的技术条件和给定生产要素的组合下, 企业各投入组合与最大产出量之间的函数关系。通过比较各企业实际产出与理想最优产出之间的差距可以反映出企业的综合效率。 第4页，共27页。 生产前沿分析 前沿面 对既定的投入因素进行最佳组合, 计算所能达到的最优产出, 类似于经济学中所说的“帕累托最优”。前沿面是一个理想的状态, 现实中企业很难达到这一状态。 前沿分析方法 是否已知生产函数的具体形式，可分为： 参数方法 非参数方法 第5页，共27页。 生产前沿分析 参数方法 非参数方法 内容 事先设定前沿生产函数 不必事先设定前沿函数 根据投入产出观察值，估计函数中的参数 不必对参数进行估计 考虑随机误差对决策单元效率的影响 未考虑随机因素对生产率和效率的影响 分析 方法 随机前沿分析(SFA)、厚边界分析(TFA)和自由分布(DFA) 数据包络分析（DEA）和自由处置法(FDH) 参数方法与非参数方法对比 第6页，共27页。 随机前沿分析（SFA） 在参数型前沿生产函数的研究中, 围绕误差项的确立, 又分为随机性和确定性两种方法。  确定性前沿生产函数 随机前沿生产函数（SFA） 是否考虑随机因素影响 不考虑 考虑 误差项 把影响最优产出和平均产出的全部误差归入单侧的一个误差项，称为生产非效率。 随机扰动项ε应由v和u 组成； v是随机误差项/噪声(不可控)，计算系统非效率； u是技术损失误差项(可控），计算技术非效率。 第7页，共27页。 随机前沿分析（SFA） 确定性前沿生产函数模型： 其中u大于等于0，因而exp(-u)介于0和1之间，反映了生产函数的非效率程度，也就是实际产出与最大产出的距离。在确定了生产函数的具体形式后，可以计算或估计其参数。 注：不考虑随机因素的影响, 直接采用线性规划方法计算前沿面。  exp:以e为底的指数函数 第8页，共27页。 随机前沿生产函数的发展  20世纪20年代，美国经济学家道格拉斯（P·Douglas）与数学家柯布（C·Cobb）合作提出了生产函数理论； 1957年，美国经济学家罗伯特·索洛（R·Solow）提出全要素生产率（TFP）的增长率； 1977年，Aigner，Lovell，Schmidt和Meeusen，Van den Broeck分别独立提出了随机前沿生产函数，允许技术无效率的存在； Schmidt（1980， 1986）、Kumbhakar（1988，1990）、Bauer（1990）、Kalirajan（1993）、Batese和Coelli（1988，1992，1995）等利用随机前沿生产函数法对技术效率对TFP和产出的影响做了大量的实证研究。 第9页，共27页。 随机前沿生产函数模型  随机前沿生产函数模型： 在确定性生产函数的基础上提出了具有复合扰动项的随机前沿模型。Aigner，Lovell和Schmidt(1977)以及Meeusen和Broeck(1977)都分别提出了如下形式的随机前沿面生产函数： 式中， 代表第i家公司的产出； 是包含投入对数的K*1向量；β是待估参数的列向量； 是与技术无效率相关的非负随机变量； 为观测误差及其他随机因素。 第10页，共27页。 随机前沿生产函数模型  上式中，产出值的上界是随机变量 。随机误差 可以是正值也可以是负值，因此随机前沿面的产出对于前沿面模型的确定部分 是有偏差的。为了方便说明，首先要限定只有唯一的投入 获得产出 。在这个前提下的科布·道格拉斯随机前沿生产函数（C-D函数）如下： 或