2023年期货从业资格之期货基础知识题库及答案（夺冠系列）.docxVIP

2023年期货从业资格之期货基础知识题库 第一部分 单选题(300题) 1、股指期货套期保值多数属于交叉套期保值（ ）。A.因此，常常能获得比其他形式的套期保值更好的效果B.因此，常常是持有一种股指期货合约，用交割时间不同的另一种期货合约为其保值C.因此，常常是持有一种股指期货合约，用到期期限不同的另一种期货合约为其保值D.因为被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致【答案】：D 2、CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金是()。A.10000美元B.100000美元C.1000000美元D元【答案】：C 3、投资者做空10手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.120，其交易结果是（ ）。（合约标的为面值为100万元人民币的国债，不急交易成本）。A.盈利76000元B.亏损7600元C.亏损76000元D.盈利7600元【答案】：A 4、5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差（ ）元/吨。A.扩大了30B.缩小了30C.扩大了50D.缩小了50【答案】：D 5、下列关于对冲基金的说法错误的是（ ）。A.对冲基金即是风险对冲过的基金B.对冲基金是采取公开募集方式以避开管制，并通过大量金融工具投资获取高回报率的共同基金C.对冲基金可以通过做多、做空以及进行杠杆交易（即融资交易）等方式，投资于包括衍生工具、货币和证券在内的任何资产品种D.对冲基金经常运用对冲的方法去抵消市场风险，锁定套利机会【答案】：B 6、3月1日，某经销商以1200元／吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元／吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，该经销商在现货市场上以1110元／吨的价格将1000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元／吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。该经销商小麦的实际销售价格是（ ）。 A.1180元／吨B.1130元／吨C.1220元／吨D.1240元／吨【答案】：C 7、下列时间价值最大的是（ ）。A.行权价格为15的看跌期权价格为2，标的资产价格14B.行权价格为7的看跌期权价格为2，标的资产价格8C.行权价格为23的看涨期权价格为3，标的资产价格23D.行权价格为12的看涨期权价格为2，标的资产价格13.5【答案】：C 8、期货交易中期货合约用代码表示，C1203表示（）。A.玉米期货上市月份为2012年3月B.玉米期货上市日期为12月3日C.玉米期货到期月份为2012年3月D.玉米期货到期时间为12月3日【答案】：C 9、趋势线可以衡量价格的（ ）。A.持续震荡区B.反转突破点C.波动方向D.调整方向【答案】：B 10、股指期货远期合约价格大于近期合约价格时，称为（ ）。A.正向市场B.反向市场C.顺序市场D.逆序市场【答案】：A 11、2017年3月，某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1.25，当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本，防止到7月国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（ ）A.买进10手国债期货B.卖出10手国债期货C.买进125手国债期货D.卖出125手国债期货【答案】：A 12、对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）A.期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵，存在净亏损B.期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利C.现货市场盈利完全弥补期货市场亏损，完全实现套期保值D.以上说法都不对【答案】：A 13、CBOT是（ ）的英文缩写。A.伦敦金属交易所B.芝加哥商业交易所C.芝加哥期货交易所D.纽约商业交易所【答案】：C 14、对商品期货而言，持仓费不包括（ ）。A.期货交易手续费B.仓储费C.利息D.保险费【答案】：A 15、沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约