第三时间序列分析.pptVIP

第一页，共三十一页，2022年，8月28日 二、线性差分方程 差分方程的通解为： 可将写成 这里 这里，C (t)是齐次方程通解解，I(t) 是特解 。 第二页，共三十一页，2022年，8月28日 三、? 齐次方程解的计算 假定G1，G2，…，Gn是互不相同，则在时刻t的通解： 其中Ai为常数（可由初始条件确定）。 无重根 考虑齐次差分方程 第三页，共三十一页，2022年，8月28日 重根 设 有d个相等的根 ，可验证通解为 对一般情形， 因此，齐次方程解是由衰减指数项Gt、多项式tj、衰减正弦项Dt-ksin(2πf0t+F)，以及这些函数的组合混合生成的。 齐次方程解便是 第四页，共三十一页，2022年，8月28日 定义：设零均值平稳序列 第二节 格林函数(Green’s function)和平稳性(Stationarity) 一、格林函数(Green’s function) 能够表示为 则称上式为平稳序列 的传递形式，式中的加权系数 称为格林（Green）函数，其中 第五页，共三十一页，2022年，8月28日 格林函数的含义：格林函数是描述系统记忆扰动程度的函数。 （1）式可以记为 其中 式（1）表明具有传递形式的平稳序列可以由现在时刻以前的白噪声通过系统“ ”的作用而生成， 是j个单位时间以前加入系统的干扰项