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求正态分布和泊松分布之和的最大似然函数 正态分布和泊松分布是常见的两个概率分布，它们都是重要的统计学工具，被广泛的应用于实际问题中。正态分布是一种连续型概率分布，其曲线呈钟状，对称，均值和标准差是分布的重要参数。泊松分布是一种以事件率为参数的离散型概率分布，用于描述特定时间内随机事件发生的次数。 在实际问题中，有时需要考虑正态分布和泊松分布的和，这时我们需要求解它们的最大似然函数。最大似然函数是一个评估参数估计值优劣的指标，其取值越大，说明参数估计值越接近真实值。 1. 建立数学模型 假设某个随机变量 $X$ 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$，另一个随机变量 $Y$ 服从泊松分布 $P(\lambda)$，则 $X+Y$ 的概率密度函数可以表示为： $$ f(x) = \int_{0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-y-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{\lambda^y e^{-\lambda}}{y!}dy$$ 2. 求解最大似然函数 最大似然函数可以表示为： $$L(\mu_1, \sigma_1^2, \lambda) = \prod_{i=1}^{n}f(x_i)$$ 为了方便求解，考虑对该式取对数，得到对数似然函数： 对上式进行求导，并令其为 $0$，得到： 通过求解上述方程组，可以得到 $\mu_1$，$\sigma_1^2$ 和 $\lambda$ 的最大似然估计值，进而得到正态分布和泊松分布之和的最大似然函数。