金融伦理学 课件 第5章 金融机构伦理.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 金融机构伦理的主要内容 * 风险管理伦理 金融机构风险管理的内容 风险识别 风险识别是指在风险事故发生之前，金融机构对潜在风险的性质及其原因进行鉴别与分析的过程，这是风险管理的基础 金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等 风险计量 风险计量是指在风险识别的基础上，衡量风险事件导致损失发生的概率、程度以及范围，这是风险管理的核心 常用的风险计量方法包括波动性方法、灵敏度方法、风险价值模型以及压力测试等 风险评估 风险评估是金融机构根据自身财务状况、风险状况、风险偏好等因素制定风险管理策略的主观过程 金融机构伦理的主要内容 * 风险管理伦理 金融机构风险管理的内容 风险控制与缓释 风险回避：当实际风险超过风险限额时，金融机构可以采取一定措施避免风险的出现 风险转移：金融机构利用一定的金融工具将风险转移给其他市场主体 风险保留：有一些风险是金融机构无法从根本上予以彻底避免的（比如信用风险），金融机构既要做好事前的预防与监测，又要做好事后的补救措施，核心在于保证金融机构具有充足的资本和流动性来吸收风险造成的损失 风险监测与报告 为了实现对风险的有效管理，金融机构需要建立全面风险管理框架，设立专门的风险管理部门，由董事会与内部审计部门对其进行监督 金融机构伦理的主要内容