序列相关性课件.pptxVIP

序列相关性 ; 一、序列相关性概念;或;称为一阶列相关，或自相关（autocorrelation）; 二、实际经济问题中的序列相关性 ; 2、模型设定的偏误 ; 但建模时设立了如下模型： Yt= ?0+?1Xt+vt 因此，由于vt= ?2Xt2+?t, ，包含了产出的平方对随机项的系统性影响，随机项也呈现序列相关性。; 3、数据的“编造”; 计量经济学模型一旦出现序列相关性，如果仍采用OLS法估计模型参数，会产生下列不良后果：; 2、变量的显著性检验失去意义; 3、模型的预测失效;三、序列相关性的检验; 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性。; 1、图示法; 2、回归检验法 ;3、杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 ; ; D.W检验步骤:; 当D.W.值在2左右时，模型不存在一阶自相关。;如果存在完全一阶正相关，即?=1，则 D.W.? 0 完全一阶负相关，即?= -1, 则 D.W.? 4 完全不相关， 即?=0，则 D.W.?2; 4、拉格朗日乘数（Lagrange multiplier）检