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《证券投资学》单元作业三
（）的收益率最有可能接近无风险收益率。
A:多头-空头对冲基金
B:事件驱动对冲基金
C:市场中性对冲基金
D:统计套利对冲基金
正确选项：C
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期
权的执行价格均为24.96元。且都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果
看涨期权的价格为 10元，看跌期权的价格为（）元。
A:6.89
B:13.11
C:14
D:6
正确选项：C
方向性策略是指（）。
A:被动型管理策略
B:投资指数基金
C:单纯的认定
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