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13数学本-2022 数理金融学作业布置及参考答案 (2)
作业次数顺序：请按作业本上顺序标号，我这里的标号不一定对。做
作业请我布置的顺序做，谢谢！
第八次作业：4.1，4.2教材p68第6,7题请参考4.3,4.4解法
作业八：贝塔系数与证券定价（一）
4.1.一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是 11%，
标准差是0.18，且市场组合的期望收益是15%。假定资本资产定价模型有
效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.30、标准差是0.4，计算该
证券的期望收益是多少？解：设该投资组合为某p(1)r某M,由题意知，
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