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matlab 回归(拟合)总结
前言
1、学三条命令
polyfit(x,y,n)---拟合成一元幂函数(一元多次) regress(y,x) 可以多元,
nlinfit(x,y,’fun’,beta0) (可用于任何类型的函数,任意多元函数,应用范围最主,最万能的)
2、同一个问题,这三条命令都可以使用,但结果肯定是不同的,因为拟合的近似结果, 没有唯一的标准的答案。相当于咨询多个专家。
3、回归的操作步骤:
根据图形(实际点),选配一条恰当的函数形式(类型) 需要数学理论与基础和经验。
(并写出该函数表达式的一般形式,含待定系数) 选用某条回归命令求出所有的待定系
数。所以可以说,回归就是求待定系数的过程(需确定函数的形式)
一、回归命令
一元多次拟合 polyfit(x,y,n);一元回归 polyfit;多元回归 regress nlinfit(非线性)
二、多元回归分析
对于多元线性回归模型(其实可以是非线性,它通用性极高):
?y ? ? ? ? x ? ? ? x ? e
?
0 1 1 p p
设变量 x , x , x
1 2 p
, y 的 n 组观测值为(x , x , x , y
i1 i 2 ip i
) i ? 1,2, , n
? 1 x x ? x ?
? y ?
? ? ?
? 11 12
1
1 p ? ? 1 ?
? ?0 ?
?
记 x ?
x x
21 22
? x2 p ? , y ? ? y2 ? ,则? ? ?
?
1 的估计值为排列方式
? ? y??
? ? y
?
?
? ? ?
? ?? ?
?? ?
?
1x?
1
x
? n1
x x ?
???n 2 np n
?
?
?
? ?
?? ?
?
? p ?
与线性代数中的线性方程组相同(),拟合成多元函数---regress
使用格式:左边用 b=[b, bint, r, rint, stats]右边用=regress(y, x)或 regress(y, x, alpha)
---命令中是先 y 后 x,
---须构造好矩阵 x(x 中的每列与目标函数的一项对应)
---并且 x 要在最前面额外添加全 1 列/对应于常数项
---y 必须是列向量
---结果是从常数项开始---与 polyfit 的不同。)
其中: b 为回归系数,? 的估计值(第一个为常数项),bint 为回归系数的区间估计,r: 残差 ,rint: 残差的置信区间,stats: 用于检验回归模型的统计量,有四个数值:相关系数r2、
F 值、与 F 对应的概率 p 和残差的方差(前两个越大越好,后两个越小越好),alpha: 显著性水平(缺省时为0.05,即置信水平为95%),(alpha 不影响 b,只影响 bint(区间估计)。它越小,即置信度越高,则 bint 范围越大。显著水平越高,则区间就越小)(返回五个结果)---如有 n 个自变量-有误(n 个待定系数),则b 中就有 n+1 个系数(含常数项,---第一项为常数项)(b---b 的范围/置信区间---残差 r---r 的置信区间 rint-----点估计 区间估计
此段上课时不要:---- 如果? i 的置信区间(bint 的第i ?1 行)不包含 0,则在显著水
平为? 时拒绝? ? 0 的假设,认为变量 x 是显著的.*******(而 rint 残差的区间应包含 0
i i
则更好)。b,y 等均为列向量,x 为矩阵(表示了一组实际的数据)必须在 x 第一列添加一个全 1
列。 对应于常数项 而 nlinfit 不能额外添加全 1 列。结果的系数就是与此矩阵相对应
的(常数项,x1,x2,……xn)。(结果与参数个数:1/5=2/3-----y,x 顺序 x 要额外添加全 1 列)
而 nlinfit:1/3=4------x,y 顺序---x 不能额外添加全 1 列, 需编程序,用于模仿需拟合的
函数的任意形式,一定两个参数,一为系数数组,二为自变量矩阵(每列为一个自变量) 有 n 个变量---不准确,x 中就有 n 列,再添加一个全 1 列(相当于常数项),就变为 n+1
列,则结果中就有 n+1 个系数。
x 需要经过加工,如添加全 1 列,可能还要添加其他需要的变换数据。
相关系数 r2 越接近 1,说明回归方程越显著;(r2 越大越接近 1 越好)F 越大,说明回归方程越显著;(F 越大越好)与 F 对应的概率 p 越小越好,一定要 Pa 时拒绝 H0 而接受 H1,即回归模型成立。乘余(残差)标准差( RMSE)越小越好(此处是残差的方差,还没有开方)(前两个越大越好,后两个越小越好)
regress 多元(可通过变形
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