国开电大《金融机构信用管理》第二次形考任务答案.pdfVIP

国开电大《金融机构信用管理》第二次形考任务答案 参考答案 题目顺序为随机，请根据题目开头关键词查找 （或按快捷键Ctrl+F 输入题目中的关键词，不 要输入整个题目） 题目：（ ）在某一特定时间段内，该金融资产信用损失的平均水平，它可以通过求取函 数期望值的方法来求得。 答案：期望信用损失 题目：《新巴塞尔资本协议》提出了（）种衡量信用风险的方法。 答案：两种 题目：不属于信用衍生品特征的是（ ）。 答案：价格发现 题目：某笔12 亿元的贷款，借款人违约的可能性有2.6%，违约能够收回贷款总额的60%， 这笔贷款的信用损失有（ ）。 答案：1200 万元 题目：某机构欲在投资组合A 与B 中权衡，经测算，组合A 与B 风险调整后收益分别达到 1.6 亿元和1.4 亿元，所需要的风险资本分别为4 亿元和3 亿元，按照RAROC，该机构应该 选择 （ ）。 答案：组合B 题目：某项贷款500 万元，借款人违约概率为5%，一旦借款人违约只能收回贷款总额的40% ， 这笔贷款的信用损失为（ ）。 答案：15 万元 题目：某银行A 部门风险调整后的年收益达到0.6 亿元，风险资本0.9 亿元，B 部门风险调 整后的收益0.5 亿元，风险资本0.8 亿元。利用RAROC 比较两部门的实际业绩表现，（ ）。 答案：A 部门优于B 部门 题目：某资产组合价值500 万元，价格波动日标准差为2%，该组合在置信度95%条件下的 以日为计量单位的VAR 值为（ ）。 答案：16.5 万元 题目：如果商业银行采用高级法评估风险，在估计违约损失率时，《巴塞尔协议》要求商业 银行至少需要多 （ ）的历史数据。 答案：7 年 题目：下列不属于违约事件的是（ ）。 答案：回购债券 题目：资产组合C 由组合A 与组合B 构成，下列说法正确的是（ ）。 答案：以上说法不正确 题目：“6C ”法在评价借款人的信用状况时，着重考察的因素有（ ）。 答案：品德；资本；担保；偿债能力；环境和持续性 题目：《新巴塞尔资本协议》提出的衡量信用风险方法有（ ）。 答案：标准法；内部评级法 题目：VAR 的度量方法主要有（ ）。 答案：方差-协方差法；历史模拟法；蒙特卡罗模拟法 题目：VAR 的缺陷主要有（ ）。