平稳时间序列模型预测.pptVIP

平稳时间序列模型预测第一页，共二十七页，2022年，8月28日 §7.1 最小均方误差预测考虑预测问题首先要确定衡量预测效果的标准，一个很自然的思想就是预测值 与真值 的均方误差达到最小，即设 预测值 与真值 的均方误差 我们的工作就是寻找 ，使上式达到最小。下面我们证明最小均方误差预测就是 上海财经大学 统计与管理学院 2第二页，共二十七页，2022年，8月28日 条件无偏均方误差最小预测 设随机序列 ，满足 ，则 如果随机变量 使得 达到最小值，则如果随机变量 使得 达到最小值，则 上海财经大学 统计与管理学院 3第三页，共二十七页，2022年，8月28日 因为 可以看作为当前样本和历史样本 的函数，根据上述结论，我们得到，当 时， 使得 达到最小。对于ARMA模型，下列等式成立： 上海财经大学