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本发明一种联合不同来源数据的变量选择方法，包括：A.数据获取；B.数据清洗；C.建立模型，得到需要优化的损失函数；D.根据惩罚函数和损失函数得到目标函数；E.对目标函数求解最优系数。本发明针对不同来源的数据集，且数据集的变量间含有组结构的应用问题提出了一种可以同时进行模型估计和变量选择的模型预测方法，其中提出了三层变量选择惩罚函数，可应用于变量间含组结构的多源异构数据整合分析中，解决了变量含组结构的整合分析问题。并且本发明用一个模型同时解决了不同来源数据集模型估计和变量选择的问题，节约了计算资源
(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 112182076 A
(43)申请公布日 2021.01.05
(21)申请号 202010867343.3
(22)申请日 2020.08.25
(71)申请人 四川
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