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2023年期货从业资格之期货投资分析自我提分评估(附答案)--第1页 2023 年期货从业资格之期货投资分析自我提分评估 (附答案) 单选题（共 40 题） 1、在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（ ）模型，这 也是计算 VaR 的难点所在。 A.敏感性 B.波动率 C.基差 D.概率分布 【答案 D 2、若存在一个仅有两种商品的经济：在 2000 年某城市人均消费 4 公斤的大豆 和 3 公斤的棉花，其中，大豆的单价为 4 元/公斤，棉花的单价为 10 元/公斤; 在 2011 年，大豆的价格上升至 5.5 元/公斤，棉花的价格上升至 15 元/公斤， 若以 2000 年为基年，则 2011 年的 CPI 为( )%。 A.130 B.146 C.184 D.195 【答案 B 3、中国的 GDP 数据由中国国家统训局发布，季度 GDP 初步核算数据在季后 ( ) 天左右公布。 A.5 B.15 C.20 2023年期货从业资格之期货投资分析自我提分评估(附答案)--第1页 2023年期货从业资格之期货投资分析自我提分评估(附答案)--第2页 D.45 【答案】 B 4、假如一个投资组合包括股票及沪深 300 指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期 货的保证金比率为 12%。将90％的资金投资于股票，其余 10％的资金做多股指 期货。 A.4.19 B.-4.19 C.5.39 D.-5.39 【答案】 B 5、根据下面资料，回答 97-98 题 A.10 B.8 C.6 D.7 【答案】 D 6、下列说法错误的是（ ）。 A.美元标价法是以美元为标准折算其他各国货币的汇率表示方法 B.20 世纪 60 年代以后，国际金融市场间大多采用美元标价法 C.非美元货币之间的汇率可直接计算 D.美元标价法是为了便于国际进行外汇交易 【答案】 C 2023年期货从业资格之期货投资分析自我提分评估(附答案)--第2页 2023年期货从业资格之期货投资分析自我提分评估(附答案)--第3页 7、若存在一个仅有两种商品的经济：在 2000 年某城市人均消费 4 公斤的大豆 和 3 公斤的棉花，其中，大豆的单价为 4 元/公斤，棉花的单价为 10 元/公斤; 在 2011 年，大豆的价格上升至 5.5 元/公斤，棉花的价格上升至 15 元/公斤， 若以 2000 年为基年，则 2011 年的 CPI 为( )% A.130 B.146 C.184 D.195 【答案】 B 8、上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ） A.C@40000 合约对冲 2200 元 Delta、C@41000 合约对冲 325.5 元 Delta B.C@40000 合约对冲 1200 元 Delta、C@39000 合约对冲 700 元 Delta、C@41000 合约对冲 625.5 元 C.C@39000 合约对冲 2525.5 元 Delta D.C@40000 合约对冲 1000 元 Delta、C@39000 合约对冲 500 元 Delta